Calculo de Metricas de Riesgo de Cartera
Kit completo de medicion de riesgo para carteras de inversion: calcula VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, drawdown maximo y pruebas de estres historicas e hipoteticas. Ideal para sistemas de monitorizacion de riesgo, informes regulatorios y gestion de posiciones.
Incluida en el Pase · para Python
// qué_hace
Calcula metricas cuantitativas de riesgo de cartera incluyendo VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, drawdown y stress testing.
// cómo_lo_hace
Implementa clases Python con ventanas rodantes, simulacion Monte Carlo y escenarios de crisis historicos usando numpy, pandas y scipy.
// ejemplo_de_uso
Úsala cuando gestiones una cartera de inversión y necesites medir el riesgo real más allá de la rentabilidad media histórica. Ej.: calcular el VaR al 95% y el drawdown máximo de una cartera mixta renta fija/variable para el informe mensual de riesgo del comité.
// plataformas
// opiniones_de_la_comunidad
Opiniones
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