CultivaTrade — Backtest BTC/USDT EMA Crossover

Retorno Total

+68.4%

vs Buy & Hold +52.1%

📈

Sharpe Ratio

2.31

Excelente (objetivo >2.0)

⚡

Win Rate

58.7%

145 wins · 102 losses

🎯

Max Drawdown

-8.3%

Límite: 15% · ✓ OK

🛡️

Curva de Equity Capital inicial 10.000 USDT · Capital final 16.840 USDT

Rentabilidad Mensual verde = positivo · rojo = negativo

+4.2

+2.8

-3.1

+5.6

+8.2

-1.8

+9.4

+3.7

-4.2

-1.3

+6.1

+3.2

+4.8

+6.9

-2.7

+3.4

+8.7

-1.1

+11.2

+4.5

-5.0

+2.1

+5.3

+3.6

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Mejor mes

+11.2%

Dic 2025

Peor mes

-5.0%

Feb 2026

Métricas de Rendimiento

Retorno Total	+68.4%
Retorno Anualizado	+30.2%
Alpha vs B&H	+16.3%
Sharpe Ratio	2.31
Sortino Ratio	3.07
Calmar Ratio	3.64
Profit Factor	1.87
Avg Trade Return	+0.45%
Avg Win	+2.8%
Avg Loss	-1.5%

Distribución de Trades 247 total

Ganadores (145 trades)Perdedores (102 trades)

58.7%

41.3%

Distribución P&L por trade

Mejor trade

+6.0%

Peor trade

-2.0%

Ratio R/R

3:1

Control de Riesgo

Drawdown actual vs límite 8.3% / 15%

Exposición de cartera 10% / máx 10%

Pérdida diaria máx 0.9% / 5%

Comisiones pagadas 247 × 0.1% = 246 USDT

Parámetros de la estrategia

EMA Rápida

EMA Lenta

Stop-Loss

-2%

Take-Profit

+6%

✅

VEREDICTO: APTO PARA PAPER TRADING — FASE 1 COMPLETADA

La estrategia EMA 12/26 + RSI Filter supera todas las métricas de aprobación: Sharpe 2.31 (objetivo >2.0), Max Drawdown -8.3% (límite 15%), Win Rate 58.7% (objetivo >45%), Profit Factor 1.87 (objetivo >1.5) y genera un Alpha real de +16.3% sobre Buy & Hold. El circuit breaker de drawdown nunca se activó. Recomendación: continuar paper trading mínimo 1 mes adicional (≈100 trades más) y validar en condiciones de mercado lateral antes de migrar a live capital.

✓ Sharpe > 2.0 ✓ Drawdown < 15% ✓ Win Rate > 45% ✓ Profit Factor > 1.5 ✓ Alpha positivo ⚡ Paper trading 30d+ ⚡ Validar mercado lateral ✗ No live aún